某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。A. 0.02 B. 0.022 C. 0.031...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。

选项 A. 0.02 B. 0.022 C. 0.031 D. 0.033

答案 B

解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表为：

将数据代人公式，该基金的詹森α=15%-8%-1.2(12%-8%)=0.022。

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