对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。A. 0.5 B. 0 C. -1 D. 1

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。
选项 A. 0.5 B. 0 C. -1 D. 1
答案 C
解析 相关系数值越小,则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左,即投资组合的风险越低。

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