关于债券久期说法错误的是( )。A.当市场利率发生小幅度变化时,债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B.债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 关于债券久期说法错误的是( )。
选项 A.当市场利率发生小幅度变化时,债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B.债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C.所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D.债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均,权重即为各债券在组合中的价值比重
答案 C
解析 零息债券的麦考利久期等于其到期期限。

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