基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。表10-1基准投资组合的组成及各部分收益组成基准权重 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。表10-1基准投资组合的组成及各部分收益组成基准权重月指数收益率（%）股票（沪深300指数） 0.60 5.81 债券（中国债券指数） 0.30 1.45 现金（货币市场工具） 0.10 0.48 0.605.81 0.301.45 0.100.48 假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（）。

选项 A.0.31% B.1.37% C.1.06% D.0.44%

答案 A

解析基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60：30：10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：（0.70-0.60）×5.81%+（0.07-0.30）×I.45%+（0.23-0.10）×0.45%=0.31%。

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