下列关于历史模拟法的说法中,错误的是( )。A. 无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算 B. 选用的历史区间应尽量与...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于历史模拟法的说法中,错误的是( )。
选项 A. 无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算 B. 选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同 C. 时间上越相近的区间越会有相似的发展方向 D. 常选用最远的历史数据作为数据来源
答案 D
解析 历史模拟法所选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同,而且时间上越相近的区间越会有相似的发展方向,因此要选用最近的历史数据作为数据来源。

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