一旦理论价格与实际价格不相等,就会出现套利机会。若( ),套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格上升,交割...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 一旦理论价格与实际价格不相等,就会出现套利机会。若( ),套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格上升,交割价格下降,直至套利机会消失。
选项 A.交割价格高于远期价格 B.交割价格低于远期价格 C.远期价格等于实际价格 D.远期价格不等于实际价格
答案 A
解析 一旦理论价格与实际价格不相等,就会出现套利机会。若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格上升,交割价格下降,直至套利机会消失;若交割价格低于远期价格,套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润,从而促使现货价格下降,交割价格上升,直至套利机会消失。最终,远期价格又等于实际价格。

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