关于方差最小化法,说法正确的是( )。 Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差 Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合 Ⅲ.适用债券数目较大...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 关于方差最小化法,说法正确的是( )。 Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差 Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合 Ⅲ.适用债券数目较大的情况 Ⅳ.要求采用大量的历史数据
选项 A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
答案 C
解析 方差最小化法的基本内容:债券组合收益与指数收益之间的偏差称为迫随误差,并求得追随误差方差最小化债券组合.适用情况:债券数目较大,且要求采用大量的历史数据.

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