久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（）。（其中，DA-总资产的加权平均久期，DL-总负债的加权平均久期，VA-总资产，V-总负债...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（）。（其中，DA-总资产的加权平均久期，DL-总负债的加权平均久期，VA-总资产，V-总负债，R-市场利率）

选项 A、△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=[DLVL△R/(1+R)] B、△VA=[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)] C、△VA=[DAVAAR/(1+R)]△VL=[DLVL△R/(1+R)] D、△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)]