下列哪些属于市场风险的计量方法?( ) Ⅰ.外汇敞口分析 Ⅱ.久期分析 Ⅲ.返回检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.方差一协方差法A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列哪些属于市场风险的计量方法?( ) Ⅰ.外汇敞口分析 Ⅱ.久期分析 Ⅲ.返回检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.方差一协方差法

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案 D

解析市场风险计量方法：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值(Value at Risk,VaR)法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦压力测试；⑧返回检验。E项，方差一协方差法是计算VaR值的基本方法，此外还有历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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