某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。A、...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。

选项 A、上涨2.76% B、下跌2.76% C、上涨2.96% D、下跌2.96%

答案 D

解析根据久期公式，AP/P=-DAy(l+y)=-1.62%(1+8%)≈-2.96%，其中D表示麦考利久期，y表示市场利率，Ay表示市场利率变动幅度，AP/P表示债券价格变化率。

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