由证券A和证券B建立的证券组合一定位于( )A、连续A和B的直线或任一曲线上 B、连续A和B的直线或某一曲线上 C、连续A和B的直线或者曲线上并介于...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于( )
选项 A、连续A和B的直线或任一曲线上 B、连续A和B的直线或某一曲线上 C、连续A和B的直线或者曲线上并介于A, B之间 D、A和B的结合线的延长线上
答案 B
解析 给定证券A与B的期望收益率和方差,证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线:①完全正相关下,证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线;②完全负相关下,证券A与B构成的组合线如下图所示;③当证券A与B的收益率不完全相关时,证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线,相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。

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