某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率（Eri...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率（Eri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度比分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合是（　　）。

选项 A 0.1；0.083；-0.183 B 0.2；0.3；-0.5 C 0.1；0.07；-0.07 D 0.3；0.4；-0.7

答案 A

解析

0检验，可得0．1*0．16+0．083*0．2-0．183*0．13=0．881％，由于0．881％为正数，因此可以通过卖出第三种股票274．5万元(=-0．183*1500)同时买人第一种股票150万元(=0．1*1500)和第二种股票124．5万元(=0．083*1500)就能使投资组合的预期收益率提高0．881％。BCD三项均不满足套利组合的三个条件。

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