某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；(2)股票B的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在股票A上的投资比例为0．2、在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（　　）。 Ⅰ在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ该投资者的组合β系数等于0．96 Ⅲ该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 Ⅳ该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

选项 A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅳ

答案 B

解析该投资者的组合的预期收益率=0．05*0．2+0．12*0．5+0．08*0．3=0．094；该投资者的组合口系数=0．6*0．2+1.2*0．5+0．8*0．3=0．96。

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