(  )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 (  )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
选项 A、历史模拟法 B、方差—协方差法 C、压力测试法 D、蒙特卡洛模拟法
答案 B
解析
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