某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）年。A、1．35B、1．73 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）年。

选项 A、1．35 B、1．73 C、1．91 D、2．56

答案 C

解析市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100(元)，第一年现金流现值=100*10％／(1+10％)≈9．09(元)，第二年现金流现值=(100*10％+100)／(1+10％)2≈90．91(元)，因此，麦考利久期D=1*9．09／100+2*90．91／100=Ⅰ．91(年)。

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