用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。A、DAVA△R/(1+R)B、-D...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。 A、DAVA△R/(1+R) B、-DAVA/R(1+R) C、-DAVA△R/(1+R) D、DAV

选项 A/△R(1+R)

答案 C

解析用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△VA=一[DAVA△R/(1+R)]，△VL=-[DLVL△R/(1+R)]。

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