在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。A、过去的组合集中情况B、经济前景C、收益率D、组合在战略层面的重要性

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

选项 A、过去的组合集中情况 B、经济前景 C、收益率 D、组合在战略层面的重要性

答案 A

解析 A 总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度（如行业）的限额，并利用压力测试判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失；如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失；最后将各维度的限额相加得出商业银行整体组合限额。

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在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。A、过去的组合集中情况B、经济前景C、收益率D、组合在战略层面的重要性

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