某金融机构的总资产为20亿元,总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。A、-1B、1C、-0.0...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某金融机构的总资产为20亿元,总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。
选项 A、-1 B、1 C、-0.05 D、0.05
答案 D
解析 久期缺口二资产加权平均久期一(总负债/总资产)负债加权平均久期==2-(13/20)3=0.05。

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