下列关于套利定价模型的说法中，正确的有( )。Ⅰ 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于套利定价模型的说法中，正确的有( )。 Ⅰ 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ 承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 Ⅳ 承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率’

选项 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅳ

答案 A

解析套利定价模型表明：(1)市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定。(2)承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率。(3)期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

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下列关于套利定价模型的说法中，正确的有( )。Ⅰ 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系...

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