某证券公司持有国债余额为A券面值2 100万元,B券面值6000万元,两种券的标准券折算率分别为1.25和1.10。当日该公司上午买入GC002品种800...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某证券公司持有国债余额为A券面值2 100万元,B券面值6000万元,两种券的标准券折算率分别为1.25和1.10。当日该公司上午买入GC002品种8000万元,成交价格为3. 50元(指每百元资金到期年收益);下午卖出B券面值6000万元,成交价格121元/百元。当日资金清算净额为()万元。 A.7260 B.2625 C.-5375 D.9885
选项
答案 D
解析 回购交易清算:应收资金为8000万元;国债现货交易清算应收资金=6000X1.21=7260(万元);标准券余额=2100X1.25+(6000-6000)X1.10=2625(万元);标准券库存余额=2625-8000=-5375(万元);该券商国债标准券已欠库,该欠库金额即为应扣款金额;当日资金清算净额=应收资金一应付资金=8000+7260-5375=9885(万元)(当日应收金额)。

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