某证券公司持有国债余额为A券面值2 100万元，B券面值6000万元，两种券的标准券折算率分别为1.25和1.10。当日该公司上午买入GC002品种800...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某证券公司持有国债余额为A券面值2 100万元，B券面值6000万元，两种券的标准券折算率分别为1.25和1.10。当日该公司上午买入GC002品种8000万元，成交价格为3. 50元（指每百元资金到期年收益）；下午卖出B券面值6000万元，成交价格121元/百元。当日资金清算净额为（）万元。 A.7260 B.2625 C.-5375 D.9885

选项

答案 D

解析回购交易清算：应收资金为8000万元；国债现货交易清算应收资金=6000X1.21=7260(万元）；标准券余额=2100X1.25+(6000-6000)X1.10=2625(万元）；标准券库存余额=2625-8000=-5375(万元）；该券商国债标准券已欠库，该欠库金额即为应扣款金额；当日资金清算净额=应收资金一应付资金=8000+7260-5375=9885(万元）（当日应收金额）。

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