()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A:特雷诺指数B:夏普指数C:信息比率D:詹森指数

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
选项 A:特雷诺指数 B:夏普指数 C:信息比率 D:詹森指数
答案 D
解析 三大经典风险调整收益的衡量指标是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中,詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算;这与只用整个时期全部变量的平均收益率(投资组合、市场组合和无风险资产)的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。
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