关于特雷诺指数,下列表述不正确的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好C:特雷诺指数用的是...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 关于特雷诺指数,下列表述不正确的是()。
选项 A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度 B:特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好 C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
答案 B
解析 位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率,因而表现要优于市场组合;位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率,表现也就比市场组合要差。因此,特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好。

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