套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。A.该组合中各种证券的权数满足w1 +w2 + … +WN =0B.该组合因素灵敏度系数为零C.该组...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。 A.该组合中各种证券的权数满足w1 +w2 + … +WN =0 B.该组合因素灵敏度系数为零 C.该组合具有正的期望收益率 D.该组合在不同市场上有不同的表现
选项
答案 ABC
解析 【考点】熟悉套利定价理论的基本原理。见教材第十一章第四节,P281。
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