包含不同期限的债券投资组合直接使用加权平均收益率( )准确反映该投 资组合的真实价值。A.可以 B.不能C.不能判断 D.以上皆错误

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 包含不同期限的债券投资组合直接使用加权平均收益率( )准确反映该投 资组合的真实价值。 A.可以 B.不能 C.不能判断 D.以上皆错误
选项
答案 B
解析 .【参考答案】B 【考点提示】本题考査加权平均投资组合收益率。 【精讲】加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重 作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法,但其 缺陷也很明显。例如,对于一个计划投资期限为2年的投资者来说,如果投资组合的 99%都集中在6个月期的债券上,使用加权平均的方式计算的投资组合收益率将很难 对投资决策形成有效支持。显而易见,当这个债券组合中债券的期限长短差异很大时, 是不能准确反映该投资组合的真实价值的。本题的最佳答案为B选项。

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