以下说法中,不正确的是( )。A. 一般而言,当基金完全分散投资或高度分散时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的B. 一般而言,当基金...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 以下说法中,不正确的是( )。 A. 一般而言,当基金完全分散投资或高度分散时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的 B. 一般而言,当基金完全分散投资或高度分散时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的 C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时,用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同 D.特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
选项
答案 B
解析 一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的。但当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时,用两个指标衡量的结果就可能不同。两者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

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