三种风险调整衡量方法的区别与联系,表述正确的有( )。A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同B.詹森指数要...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 三种风险调整衡量方法的区别与联系,表述正确的有( )。 A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同 B.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算,而夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率 C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致 D.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
选项
答案 ABCD
解析 三种风险调整衡量方法妁区别与联系:①夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同。夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量),而特雷诺指数考虑的是市场风险(以值衡量)。②夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致。两种衡量方法评价结果的不同是由分散水平的不同引起的。③特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。深度是指基金经理所获得的超额回报的大小,而广度是指则组合的分散程度。④詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算,而夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率。

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