以下说法错误的是()A、夏普指数调整的是全部风险,而特雷诺指数调整的则为系统风险B、夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,因而两者对风险...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 以下说法错误的是() A、夏普指数调整的是全部风险,而特雷诺指数调整的则为系统风险 B、夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,因而两者对风险的计算相同 C、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 D、特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
选项
答案 B
解析 夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,三两者对风险的计量不同。

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