某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1若无风险利率为6%,其特雷诺指数为( )。A、0.09B、0.1 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1若无风险利率为6%,其特雷诺指数为( )。 A、0.09 B、0.1 C、0.41 D、0.44
选项
答案 A
解析 特雷诺指数=(组合的平均回报率—无风险利率)/组合的贝塔系数=(16%-6%)/1.1=0.09

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