金融机构出于稳健经营的需要,必须对交易员可能的过度投机行为进行限制,适当的业绩评价是达到此目的的途径之一。通常采用的业绩评价指标为()。A:VaRB:...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 金融机构出于稳健经营的需要,必须对交易员可能的过度投机行为进行限制,适当的业绩评价是达到此目的的途径之一。通常采用的业绩评价指标为()。
选项 A:VaR B:RAROC C:ISDA D:BIS
答案 B
解析 业绩评价指标为“经风险调整后的资本收益”,其计算公式为:RAROC=收益/VaR值。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。

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