假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的VaR值乘以()。A:3.16B:7.25C:2.33D:10

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的VaR值乘以()。
选项 A:3.16 B:7.25 C:2.33 D:10
答案 A
解析 根据计算公式,可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。

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