某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
选项 A:10 B:14 C:21 D:28
答案 C
解析 相关的计算公式为:合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β,单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数。将题中数据代入公式得出C项。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0428秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次