如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=10000,St...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=10000,St=10050,m=5时,则每一看跌期权在t时点的内在价值EVt等于()。
选项 A:0 B:250 C:-250 D:200
答案 A
解析 由于St≥x,所以看跌期权的内在价值为0。
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