在CAPM型假设下,如果市场处于均衡状态,所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。()

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在CAPM型假设下,如果市场处于均衡状态,所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。()
选项
答案
解析 在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

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