下列关于期权的说法,正确的有()。A:利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值C:期权权利...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于期权的说法,正确的有()。
选项 A:利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降 B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值 C:期权权利期限越长,期权的时间价值越大 D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升
答案 BC
解析 A项,利率提高,期权标的物如股票、情券的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下跌,看跌期权的内在价值上涨;D项,标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。

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