如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。A:prob(△P＜VaR)=1-cB:prob(△P＜VaR)=c...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。

选项 A:prob(△P＜VaR)=1-c B:prob(△P＜VaR)=c C:prob(△P＞VaR)=c D:prob(△P＞VaR)=1-c

答案 D

解析 vaR一般称特为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，vaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，或者说在一个结定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。用公式表达为：prob(△P＞VaR)=1-c，此公式包含了两个基本因素：未来一定时期和给定的置信度，前者可以是1天、2天、1周或1月等，后者是概率条件。

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如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。A:prob(△P＜VaR)=1-cB:prob(△P＜VaR)=c...

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