利用无套利均衡理论，某种欧式看涨股票期权可以由（）实现复制A:该公司股票和同一公司债券B:该公司股票和无风险证券C:该公司股票和其他公司股票D:该公...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题利用无套利均衡理论，某种欧式看涨股票期权可以由（）实现复制

选项 A:该公司股票和同一公司债券 B:该公司股票和无风险证券 C:该公司股票和其他公司股票 D:该公司债券和无风险证券

答案 B

解析组合和分解技术是无套利均衡原理的具体应用，即用一种（或一组）金融工具来复制另一种（或另一组）金融工具，其要点是使复制组合的现金流与被复制组合的现金流特征完全一致，复制组合与被复制组合可以完全实现对冲利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流

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