下列是关于期权合约的说法,正确的有()。A:期权权利期限越长,期权的时间价值越大B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升C:期权的时间价值等于期权的实...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列是关于期权合约的说法,正确的有()。
选项 A:期权权利期限越长,期权的时间价值越大 B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升 C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值 D:利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降
答案 AC
解析 B项,标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降;D项,利率提高,期权标的物如股票、债券的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高;利率提高,又会使期权价格的机会成本提高,有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场,减少对期权交易的需求,进而又会佳期权价格下降。

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