蒙特卡罗模拟法的主要缺点有( )。A.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样B.涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险C.对于代表价格变动的随机...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 蒙特卡罗模拟法的主要缺点有( )。 A.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样 B.涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 C.对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生 D.模拟所需的样本数必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
选项
答案 ACD
解析 【考点】熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节,P401。
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