完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。 A.最小方差证券组合为证券B B.最小方差证券组合为40%xA+60%xB C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%