按70. 357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的;25年期的债券,其麦考莱久期为11.10年,修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 按70. 357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的;25年期的债券,其麦考莱久期为11.10年,修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%,即变动0.1个百分点(10个基准点),那么债券价格的近似变动额为()元。 A.0.703 B.-0.703 C.-0.747 D.0.747
选项
答案 C
解析 【考点】熟悉债券资产组合的基本原理与方法,掌握久期的概念与计算,熟悉凸性的概念及应用。见教材第七章第六节,P363。

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