当明确确定某些因素与证券收益有关时,应对证券的历史数据进行回归以获得相应的(),再利用套利定价模型预测证券的收益。A.风险系数 B.期望收益率 C.β...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 当明确确定某些因素与证券收益有关时,应对证券的历史数据进行回归以获得相应的(),再利用套利定价模型预测证券的收益。 A.风险系数 B.期望收益率 C.β系数 D.灵敏度系数
选项
答案 D
解析 【考点】熟悉套利定价理论的基本原理,掌握套利组合的概念及计算,掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率,熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节,P355。

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