( )就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A.名义值法 B.敏感性方法C.波动性方法 D. VaR

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 ( )就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A.名义值法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR
选项
答案 D
解析 【考点提示】本题是对VaR定义的考查。 【精讲】 VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的。本题的最佳答案是D 选项。

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