根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95% ,所持股票组合的VaR = 1 000 元”的涵义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95% ,所持股票组合的VaR = 1 000 元”的涵义是( )。 A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B.明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1 000元 C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1 000元 D.明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
选项
答案 BD
解析 VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Value at Risk)",一般被称 为“风险价值”或“在险价值”,含义是指:在市场正常波动下,某一金融资产或证 券组合的最大可能损失。由题意,“时间为1天,置信水平为95% (概率),所持股票 组合的VaR = 10 000元”,含义就是:明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损 失不会超过10 000元,或者是:明天该股票组合最大损失超过10 000元只有5%的可 能。本题的最佳答案是BD选项。

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