德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。 A.持有期和标准差 B.持有期和置信度C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。 A.持有期和标准差 B.持有期和置信度C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率

选项

答案 B

解析德尔塔——正态分布法假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者，这两个值的选择有所差异。本题的最佳答案是B选项。

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