下表列出了对证券M的未来收益率状况的估计：则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。 A. 5% , 6. 25% B. 6% , 25%C. 6...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下表列出了对证券M的未来收益率状况的估计：

则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。 A. 5% , 6. 25% B. 6% , 25%C. 6%，6. 25% D. 5%，25%

选项

答案 D

解析一个证券组合由一定数量的单一证券构成，每一只证券占有一定的比例，我们也可将证券组合视为一只证券，那么，证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和方差来计量。不过，证券组合的期望收益率和方差可以通过由其构成的单一证券的期望收益率和方差来表达。由题意，证券组合期望收益率=(-0.2) x0.5 + 0.3 x0.5 = 5%，方差=(-0.2 -0.05 )2 x0.5 + (0. 3 - 0. 05 )2 x 0. 5 = 6. 25%，所以，标准差为25%。本题的最佳答案是D选项。

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