特雷诺指数是( )。 A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 特雷诺指数是( )。 A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
选项
答案 B
解析 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的,它用获利机会来评价绩效。该 指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算,风险仍然由β系数来测定在图形上,一 个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大 于证券市场线的斜率(TP>TM)时,组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市 场线上方。本题的最佳答案是B选项。

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