某公司想运用4个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2 100 000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1. 50。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司想运用4个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2 100 000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1. 50。一份S P500股指期货合约的价值为300 X $500 = $ 150 000。因而应卖出的指数期货合约数目为（）。 A. 14 B. 21 C. 10 D. 28

选项

答案 B

解析【考点提示】本题是对股指期货合约份数计算的考査。【精讲】计算过程如下：合约份数=现货总价值单位期货合约价值Xβ N =2 100 000 ÷ 150 000 x1. 5 =21（张）本题的最佳答案是B选项。

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php
位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

某公司想运用4个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2 100 000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1. 50。...

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