VaR模型来自于( )理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 VaR模型来自于( )理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析 C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发
选项
答案 AB
解析 VaR是使用合理的金融理论和数理 统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理 论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法; 二是对风险因素的统计分析。

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