德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( )。 A.持有期和置信度 B.持有期和期望收益率C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( )。 A.持有期和置信度 B.持有期和期望收益率 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
选项
答案 A
解析 德尔塔一正态分布法假定组合回报服 从正态分布,利用正态分布的良好特性计算VaR。 因此VaR的值取决于持有期和置信度。

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