巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度(双尾)和10天持有期。 ()

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度(双尾)和10天持有期。 ()
选项
答案
解析 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求,根据要求,VaR 计算采用99%的置信度(单尾)和10天持有期。

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